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[二级市场风险] 老师好,想问一下为什么P(AB)的计算,前半部分是乘法,按道理不是加法吗,A和B其中一个违约…那个乘法的公式没太看懂
[二级市场风险] 36题可以解答一下吗 没有很理解为啥是D
[一级估值与风险模型] 第二小问第三小问为什么都用n=9而不用n=10来算
[一级估值与风险模型] 老师这里的△y不是代入基点吗?所以第二小问答案那里,△p=–DD✘△y不应该是595.3865×100吗? 因为5%-6%=1%=100bp
[二级市场风险] Kupiec的方法原假设不是数据是否独立吗,这里为何是跟模型有关呢
[二级市场风险] 这里物质损失发生一定代表尾部情况吗
[二级市场风险] 一致性风险度量具体是什么 我以为是一种衡量风险度量指标的标准 但这里与ES相提并论 可以解释一下吗
[二级市场风险] 老师您好,请问84题如何理解?为什么题目问的是市场和模型的价差,答案说的是相同执行价格和期限的put和call呢
[一级定量分析] 老师这题0.6不是相关系数beta吗,为啥答案是当做是r=0.6,然后1-r²=0.64
[二级市场风险] 老师您好,请问81题如何理解,两个模型的drift项不都是加上去的吗?
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