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[二级市场风险] 61 1选项可以详细解释一下吗 在这张知识点里没有出现
[二级市场风险] 这道题我的理解是两年内,每一年coupon是7.07 然后把year2的coupon和本金往前折算 第一年只有coupon往前折算 然后每一期和strike price比较 大于执行价格继续折算或者相加。但是一层层算太复杂了,如果从year2到1要算三个 year1要算3个。这个答案我没有看懂,他直接上来就给的2.44和0.38哪里来的?以及 有没有简便的算法。
[二级市场风险] 请问第26题如何理解,对应的基础班讲义的那幅图如何看呢
[一级估值与风险模型] 老师,这道题第一问解答那里 求DV01的时候,为什么要✖️0.0001 如果是△r要换成几个基点,那也是1%/0.01%=100 所以为什么不是➗100呢?
[一级金融市场与产品] 老师您好,请问这题怎么解答呀?
[二级市场风险] 请问第十题涉及的公式是哪个?为什么答案里算Va R要先求delta呢
[一级金融市场与产品] 老师您好,请问这题为什么是0呀?
[二级市场风险] 55题答案应该和利率的变动有关系,和d选项的波动率有什么关系?为什么选d,abc错在哪里 56题我感觉题目不完整?答案也没看懂他说的啥
[二级市场风险] 45题答案错了吧 3种情况的话应该是normal volatilitymax recession correlationmax
[二级市场风险] 42题worst cast scenario是一级的东西吗?我在这一章没有看到,如果考点是一级的话我想知道这个和联合概率是什么关系以及公式是什么。 44题有一个小知识点就是我越做题目越发现我不能理解spread到底是什么东西,他b选项能稍微给我解释一下吗,谢谢老师。
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