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[二级市场风险] 40题我是先用daily波动率求10天波动率然后带入算varp 他的答案是算的daily波动率组合,我不能理解为啥要把价格p乘进去。他最后再乘的10天 这样的算法和我的算法答案不一样。请问我是公式错了吗我不太记得有他这个公式
[一级估值与风险模型] 老师,这道题没有给standard divination,怎么去求u和d呢?
[二级市场风险] correlation swap这里 买卖期权赌波动率上升然后通过赚多亏少达成收益 如果实际上波动率下降⬇️ 那市场对波动率敏感度高是不是亏的更多,然后个股小赚最后大亏
[二级投资组合风险] 这里的第三个选项想老师再讲解一下
[二级市场风险] 老师 这个p(AB)是怎么来的呀
[一级风险管理基础] 老师,44题能解释一下吗
[一级风险管理基础] 老师42题每个选项能解释一下吗
[一级风险管理基础] 老师27题能解释一下吗,这题我蒙的
[一级金融市场与产品] 老师这个题为什么不用把lease rate化成连续复利的再计算,化成连续复利后算的答案是18.92和B也很接近
[二级信用风险] 信用度量中CAMEL模型的优缺点是什么
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