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[一级估值与风险模型] 老师 这题最后求的不是变化100bps嘛 为啥最后答案是变化50bps的结果
[一级金融市场与产品] 老师 232的c d具体区别在哪
[二级信用风险] 真实世界违约概率低于风险中性违约概率如何理解?
课上讲的是说真实世界是由信用风险与其他风险组合的一个情况,然后单独出信用风险的话是会低一点,风险中性的是假定只受信用风险的影响,但其实他还受其他的影响,所以会高一点。不是很明白他俩是如何比较的,为什么真实世界是只出信用风险,风险中性是要信用风险和其他加在一起,这样比较是怎么比出来的呢
[一级金融市场与产品] 请问第123题怎么解?
[二级市场风险] 相关系数波动率到底在normal下最大还是recession下最大
习题册选A,这里选了D,讲义上说相关性波动率在worse states下最高,但是讲义的表格里,normal环境下值更大
[二级信用风险] 您好,这题的ulc是怎么计算的呢?为什么算到后面右边的ul1就消失了
[二级信用风险] 老师,可不可以帮我用文字解释一下清算风险,这个英文我看着感觉好抽象
[一级金融市场与产品] 第100题可以讲解一下吗?
[一级定量分析] 老师你好,金融计算器只能计算同等概率的均值方差吗?若数据带有不同概率,如何计算比较快捷?
[二级投资组合风险] 老师 这四个biases我无法分清 具体是在哪些情况下会出现这四种偏差呢
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