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[二级投资组合风险] 老师您好，我想咨询一下关于Surplus at VaR的计算公式里面，E(surplus)应该怎么计算呀？ 在课件的example里面，它的方法是E(s)=A*E(rA)-L*E(rL)， 但是在模考卷里面的一道题计算方法又是E(s)=A(1+rA)-L(1+rL) 另外在计算95%的VaR时取的z值也不一样，example中取的是1.645，模考卷中取的是1.96
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[一级定量分析] 这题不是选D吗，volatility不是波动率吗为什么答案要开根号
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[一级金融市场与产品] 为什么美式期权永远不会提前行权呢？难道不可以在某一个时刻觉得市场价格符合自己心里预期，然后就行权吗？
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[一级金融市场与产品] 如果题目说用有效久期和有效凸性计算VaR，是对的还是错的
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[一级估值与风险模型] 这题答案选C但是讲解中选D，所以正确答案是哪个
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[二级操作风险] 题源qbank 为什么bucket1不包含在内
第二次提问了 老师 都按标准提问了 请问什么时候可以解答
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[二级操作风险] 题源qbank CRM具体是一种什么方法 解一下abcd每个方法对应用情景
答案 题源 问的也很详细都标注了 第二次提问了 请老师您尽快解答
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[二级操作风险] 题源qbank 为什么选a 题目是什么意思
第二次提问了 请老师您尽快解答
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[二级操作风险] 题源qbank abc错在哪里了
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- [一级金融市场与产品] 老师98题其书上写in backwardation，也可以说be inverted，所以感觉d也能选
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