[一级估值与风险模型] 这题讲下

49题

2019-11-04 19:25:571回答

[一级金融市场与产品] 求助

为什么答案给的是西格玛（s-F呢）。那做对冲，不是相关性越强（绝对值越大）就也越好吗？负相关就买入，正相关就卖出，完全不相关才是风险最大的，为什么不选择B选项呢？

2019-11-04 17:17:571回答

[一级金融市场与产品] 求助

interest cost的意思是时间利息成本吗？那不是ATM的期权的时间价值最大吗？那成本也应该是这个最大呀？

2019-11-04 17:16:531回答

[一级金融市场与产品] 求助

为什么分母hedging的久期，要用到期时候的久期 而不是现在时刻的久期呢？不是现在做对冲吗？

2019-11-04 17:16:061回答

[一级估值与风险模型] 求助

VaR用delta-normal的方法算，应该是分位数乘标准差乘资产价格。那么我正态分布，后面尾巴越来越小，分位数应该以严格递增且增加的速度更快阿？那为什么会选B呢，我觉得选D阿。

2019-11-04 17:15:291回答

[一级金融市场与产品] 求助

这个trader在一开始是short futures。然后最后说在 5 刀及以上价格卖掉合约退出。那short 方是价格越大越亏，那这里不就是价格涨到5 刀以上就退出，不应该是止损指令stop-loss吗？

2019-11-04 17:14:551回答

[一级金融市场与产品] 老师这题第二个方法算出来是6.48% 为什么呢

2019-11-04 16:53:341回答

[一级金融市场与产品] 老师collar是由long put 和short call组成，floor代表put option 那应该是long floor short cap啊，为什么答案不是D

2019-11-04 16:44:511回答

[一级金融市场与产品] 老师为什么cost就直接等于r-d了，不应该期货定价公式进行计算嘛，但如果用定价公式计算条件不足

2019-11-04 16:34:431回答

[一级金融市场与产品] 老师这题不需要折现嘛 还有题目问的是第六个月月末 为啥算的是三个月的啊

2019-11-04 16:28:532回答