[二级投资组合风险] Using VaR to monitor risk is important for a large firm with many types of managers because: it can help catch rogue traders and it can detect changes in risk from changes in benchmark characteristics. VAR为什么可以帮助检测流氓交易和检测风险的变动吗？这句话想表达什么意思的

2024-10-23 11:55:372回答

[二级投资组合风险] Beta is a measure of the amount of leverage used compared to the peer group or a measure of the underweighting or overweighting of the market compared to the benchmark.这两句话为什么这么说 为什么beta可以反映杠杆呢

2024-10-23 11:48:481回答

[二级市场风险] 老师教材上写的不是在衰退市场相关性最大而在正常市场波动最大吗，为什么这题选A而不是D

2024-10-23 11:01:581回答

[二级市场风险] drift项的计算

答案中dt前的系数2是如何得出的 而且如何确定该题中£是0

2024-10-23 00:48:451回答

[一级估值与风险模型] 104

104题为啥选B D选项右偏不是不行吗

2024-10-22 21:28:211回答

[二级信用风险] 114答案错了吧 未netting的ee应该是16

2024-10-22 21:02:041回答

[二级信用风险] 101c选项为什么错

2024-10-22 20:36:521回答

[二级信用风险] implied volatility具体是哪个章节的 这道题怎么看

2024-10-22 20:09:421回答

[二级信用风险] 87题 首先增加违约相关性按照答案第一句话说的是增加extreme return的可能性，那么senior层级的value应该增加？ 其次statement2中 高违约率应该是增加mezzanine层级value我能理解，那equity层级是不是也是benefit呢？ 然后我想到45题对经济环境好和环境差SME是三个层级的变化，我原本认为经济好的情况就是default correlation低，现在我想知道经济好坏与correlation关系，然后怎么推出sme在经济好坏下的变化的。

2024-10-22 20:03:282回答

[二级市场风险] 图中的courtadon 模型是错了吗

2024-10-22 19:55:462回答