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[二级流动性风险] 老师您好，在计算cost of liquididation时，这里设计的z值是单边还是双尾计算的呀？是我的笔记就是单尾的，但是我看这个题目计算是双尾
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[一级估值与风险模型] 122
第122题 为啥a不对 不需要服从正态分布吗
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[一级估值与风险模型] 这条公式后面接gama的△S是不是要平方
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[二级流动性风险] cross currency swap和fx swap有什么区别呢？在cip的违背中都起到什么作用呢
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[二级流动性风险] 这两句话要怎么理解呢？为什么一个是negative一个是大于o呢
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[二级操作风险] 请问第75题是什么意思呢？
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[二级流动性风险] 老师您好，这里我不是很理解不是说a小于0是美元走强吗？（我也不是很理解为什么是小于0是走强的）为什么后面又说是negative呢
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[二级信用风险] 118的b，c选项不太理解
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[二级信用风险] 老师，这个题不会算
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[二级信用风险] 老师，expected shortfall怎么算呢，没懂
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- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
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