[一级风险管理基础] 根据jenson公式计算出的结果与现象不符，请问是哪一步算错了呢？

2024-10-26 14:06:381回答

[二级信用风险] CVA到底是正数还是复数？当时正相关的时候CBA是会上升还是会下降？这个图里面怎么一会儿说正相关一会儿又说负相关？这个图片的三句话各自是什么意思？

2024-10-26 11:28:283回答

[二级信用风险] Appreciation and not depreciation of the yen generated a substantial gain for Japanese banks with foreign currency swaps positions. A fixed-rate receiver experiences a value gain to the extent that the swap rate declines.日本银行进行外汇互换的话不是支出日元收到其他货币吗？就相当于是看跌日元，然后日元贬值的话，那他不就是赚了吗？

还有为什么互换利率的？收到者会获得收益到那个互换利率下降的时候互动利率的收到者不应应该是收到固定利率，然后支付浮动利率吗？应该是当市场上的浮动利率下降的时候他才是获利了吗？

2024-10-26 11:23:334回答

[二级信用风险] 这个114题的这个是怎么计算那个netting因子的？不懂。

2024-10-26 10:41:222回答

[二级流动性风险] 老师您好，为什么这里weighted average of liabilities maturity decline可以当作一个早期预警指标呢

2024-10-25 22:01:162回答

[一级金融市场与产品] 86

c选项为什么

2024-10-25 20:34:051回答

[二级信用风险] cds是信用风险的转移，拿他增加了什么风险呢

2024-10-25 19:54:421回答

[二级流动性风险] 这题按照公式不应该用1的方式来算吗？为什么答案是2⃣️的方式呢

2024-10-25 19:20:062回答

[二级信用风险] 这个68题要学会计算吗？他前面的系数也要要记住吗？还有这个第70题他的计算步骤为什么是这样算的？每一步都不理解，麻烦详细解释一下。

2024-10-25 17:20:473回答

[二级信用风险] Credit spreads are observable and when used in conjunction with observed discount rates on swaps and the presumed recovery rate the probability of default over the specific maturity can be inferred. The probability of default can in turn infer the hazard rate for the first period. Using the bootstrapped hazard rate from period l the second period hazard rate can be inferred using the same procedure with observable data corresponding to the longer maturity. 不是直接根据公式推导出来的吗 和boot strap有什么关系

2024-10-25 16:57:253回答