[一级估值与风险模型] 79

第79题没有解析我是怎么算的

2024-10-28 15:53:221回答

[二级信用风险] 老师请问55题是哪个知识点

2024-10-28 14:43:391回答

[二级操作风险] 为什么Increasing CVA charge increases the amount of risk-weighted assets.为什么CVA可以改变风选加钱权资产CVA不是你对对方可能会发生违约失的一个信用价值调整吗？就是收取的一个额外费用吗？他为什么是资产呢？

为什么The NSFR = (amount of stable funding)/(required amount of stable funding). CET 1 capital which goes to the numerator has a weight of 100%. Gold which goes to the denominator has a weight of 50%. Thus the increase to the numerator and denominator will not be exactly the same so the NSFR changes.核心一级资本是可以使用的稳定融资，但为什么黄金是需要稳定融资的另一类？

2024-10-28 14:03:331回答

[二级信用风险] 老师第54题B选项不是说反了吗，seniority越高不是应该spread越低吗；另外C选项是什么意思不太明白

2024-10-28 13:50:581回答

[一级金融市场与产品] 66

第66怎么做的 没有解析

2024-10-28 13:06:311回答

[二级流动性风险] 利率上升债券价格不是应该下降嘛？

2024-10-28 11:38:471回答

[二级操作风险] If the bank has 8% Common Equity Tier 1(CET1) capital with no Additional Tier 1 or Tier 2 capital. It would have zero conservation buffer and therefore be subject to a 100% constraint on capital distributions. 这句话是对的，那意思就是说，只要没有满足资本缓冲资金的要求 资本分配就会受到完全的限制吗？就是比如说那种鼓励分红股票回购那些，但是对于他的 business operation他不会受到百分之百的限制，就是他还可以继续进行一些活动。？

2024-10-28 11:16:101回答

[二级信用风险] When a bank’s capital levels fall within this range the bank is “severely restricted” with respect to conducting business (operations). 这句话为什么错了？当他的资本水平下降到这个范围的时候，银行不是会被限制某些商务活动吗？

2024-10-28 11:01:523回答

[二级操作风险] 这个68题的第二句话，关于那个证券化的那个是什么意思？我不太理解，然后解析给出的答案是Securitizations are subject to the banking book capital requirements.

2024-10-28 10:46:451回答

[一级定量分析] 47题

为啥解析b1趋近于0就不存在共线性

2024-10-28 10:42:321回答