[二级市场风险] A和D的表述不应该是一样的吗，为什么A不对

2024-11-15 20:47:421回答

[二级流动性风险] 老师您好，这题的a和d我有点不是很能区分这题的分界点，遇到这种从高质量政府债到有高质量的公司债的题，应该我要怎么确定HQLA是降低还是不变呢

2024-11-15 20:10:251回答

[二级信用风险] 老师麻烦解释一下c和d选项

2024-11-15 19:48:121回答

[一级定量分析] x取值范围大于等于2小于3的数是只有一个2吧？那为什么概率是2/6？难道是1/6的概率又✖️2？

2024-11-15 19:31:152回答

[二级信用风险] 对于lender方，value of debt到底等于啥呀，不是说等于lender sell a call option吗？为什么知识点汇总这里又说是sell put

2024-11-15 16:39:091回答

[二级信用风险] 老师您好，这些知识点我没有在cr的课本里找到，他们是分布到or这些的知识点里吗，还是我的课本不是最新版呀

2024-11-15 15:41:211回答

[二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02

2024-11-15 10:37:591回答

[二级流动性风险] borrowing from the federal reserve bank和federal funds market这两个融资渠道有什么区别和侧重点

2024-11-15 10:15:411回答

[二级投资组合风险] 老师好想问关于alpha的no trade region的问题

有一题问increase哪个factor会increase no-trade region，给的两个factor是risk aversion和MCAR，答案是两个都会。但是no-trade region实际上不是买卖两个交易成本的和吗？作差的时候2λσMCAR不是消去了吗？所以题给的两个factor只能让region右移而不能让region扩大，我觉得答案应该是两个都不对 所以到底是哪个答案呢

2024-11-15 01:02:501回答

[二级流动性风险] 老师您好，这题我不是很理解，c选项为什么是sell repo呢？

2024-11-14 21:23:531回答