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[二级流动性风险] 老师可以解释一下c吗
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[二级信用风险] 老师，想问一下这道题里面var的计算方式为什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
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[一级金融市场与产品] 201 利率上升，看涨期权价值是下跌，为什么201的解析说看涨期权价值趋近于0? 第一张图片的绿色红色式子有问题吗
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[一级金融市场与产品] 255没看懂式子
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[二级流动性风险] 他这个利息应该是三个月之后收到了，而且这个是抵押品抵押品的话，它的所有权还是在银行，他的利息不应该是直接被银行收到了吗？虽然现在是被抵押给了对方，难道这个利息后面就直接支付给了对手 吗？就算是付给对方的话，他的利息也应该折现到现在才是他现在的流出资金呀
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[二级操作风险] 分析一下每一个选项
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[二级投资组合风险] 老师您好，这题我不是很理解，首先是知识点方面，波动率和收益率之间的关系在题目中我应该统一认为是正相关吗？然后用leverage effect解释为什么会有负相关的现象。其次关于这题，当volatile上升的时候，债券和股票的价格分别怎么变化呢
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[二级市场风险] 老师您好，为什么a的解释是不相关呢？如果置信区间越短的话，那不是越有可能有更多的exceptions吗？
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[二级信用风险] 老师您好，关于这题的oc账户我还有点疑惑，这题算出来的违约偿付额度和来自于principal的收入加在一起是3600000+5244000，减去senior和Junior层级后还剩下2544000，然后我看这里oc账户显示的是超过equity层150000之后才放入oc账户，那我们这里63000是包括equity层所需要的1500000的对吗？
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[二级信用风险] oc 层级可以弥补mezzanine的损失吗
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最新问答
- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
- [二级流动性风险] 什么是tax swap
- [二级流动性风险] 不理解65怎么分析 crisis的时候美元是保值还是不保值
- [二级市场风险] 这个公式是什么时候学的呀
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