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[二级流动性风险] 老师我想问一下IS GAP大于0，利率上升是赚钱还是亏钱。我记得IS GAP大于0的话利率上升，生息资产赚的钱更多，所以赚钱；但好像也学过利率上升，折现率上升，资产更不值钱，所以亏钱。到底哪一个说法是正确的
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[二级市场风险] 本题为什么只在两期的bp上除了12个月变成月度利率，而没有对其他的利率去年化？为何不保持各个利率都是同一period
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[二级投资组合风险] 老师您好，这里的trimming法和neutralization法怎么区分呢？两个都是把alpha调为0，然后为什么manager should assign a tacking portfolio weight equal to zero for stock for which there is a forecast but that are not in the benchmark
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[二级流动性风险] 是不是漏了economic capital 以及我这里分子把loan amount提出来 单独先进行百分号加减可以吗
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[二级操作风险] 这道题a选项所说的sa和irb的adjustment是什么东西 怎么理解a选项
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[二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
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[一级估值与风险模型] 这条公式delta△前有没有负号
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[二级投资组合风险] 解释一下69的每一个选项的意思
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[二级信用风险] 为什么
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[二级流动性风险] 为什么spread和turnover也是illiquidity的指标 spread大不是说明流动性不好嘛 turnover高不是说明流动性好嘛
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最新问答
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- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
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- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
- [二级流动性风险] 什么是tax swap
- [二级流动性风险] 不理解65怎么分析 crisis的时候美元是保值还是不保值
- [二级市场风险] 这个公式是什么时候学的呀
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